- AJIT-e: Academic Journal of Information Technology
- Vol: 6 Issue: 18
- Türkiye'deki Borsa Endekslerinin Fraktal Analizi
Türkiye'deki Borsa Endekslerinin Fraktal Analizi
Authors : A. S. Hacinliyan, Engin Kandiran
Pages : 7-19
Doi:10.5824/1309-1581.2015.1.001.x
View : 15 | Download : 6
Publication Date : 2015-01-01
Article Type : Research
Abstract :Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerindeki muhtemel fractal davranışları araştırmaktır.Özellikle, kaotik ve fraktal davranışların kanıtları verilecektir.Verilen endekslerin monofraktal davranışlarını analiz etmek için Higuchi ve Katz metodlarını kullanacağız. Buna ek olarak,araştırılan endekslerin kaotik davranışlarını incelemek amacıyla Dönüştürülmüş Genişlik R/S ve Arındırlmış Dalgalanma DFA Analiz’leri kullanılmıştır.Keywords : Fraktal Geometri, Higuchi, Katz, Arındırılmış Dalgalanma Analizi, Dönüştürülmüş Genişlik Analizi