- Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi
- Vol: 1 Issue: 2
- Liquidity Risk Management in Islamic Banking: An Empirical Analysis on the Turkish Participation Ban...
Liquidity Risk Management in Islamic Banking: An Empirical Analysis on the Turkish Participation Banking
Authors : Gökhan Işil, Nasıf Özkan
Pages : 23-37
View : 11 | Download : 5
Publication Date : 2015-07-01
Article Type : Other
Abstract :Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyette bulunan dört katılım bankasının likitide riskini etkileyen faktörleri, 2006-2014 yılları arası üçer aylık veriler kullanılarak görünürde ilişkisiz regresyon (SUR) yöntemi ile tespit etmektir. Çalışmanın sonuçları, katılım bankalarının önceki dönem likidite riskinin (GAP ) ve kredi t-1 genişliğinin (KTV) likidite riski üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, geçmiş dönem finansman açığının toplam varlıklara oranının ve toplam kredilerin toplam varlıklar içindeki payının arttıkça, katılım bankaların likidite riskinin de artacağı anlamına gelmektedir. Öte yandan, analize dahil edilen diğer bankaya özgü (likit aktifler-LATV, sermaye yeterlilik rasyosu-SYR, aktif karlılığı- ROA ve banka büyüklüğü-LNTV) ve makroekonomik değişkenlerin (büyüme oranı-GSYH ve enflasyon oranı-ENF) katılım bankalarının tümümün likidite riskinin üzerinde etkisi olmadığı görülmektedir.Keywords : Likidite Riski, İslami Bankacılık, Görünürde İlişkisiz Regresyon