- Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
- 18. EYİ Özel Sayısı
- COMPARISON OF SINGLE AND MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS IN THE PRESENCE OF A STRUCTURAL BREA...
COMPARISON OF SINGLE AND MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS IN THE PRESENCE OF A STRUCTURAL BREAK
Authors : Irem Efe, Berhan Çoban, Esin Firuzan
Pages : 89-100
Doi:10.18092/ulikidince.354325
View : 6 | Download : 4
Publication Date : 2018-01-20
Article Type : Research
Abstract :Zaman serisi analizlerinde serilerin modellenmesinin, aralarındaki ilişkilerin incelenmesinin yanında temel amaç geleceğe yönelik öngörümleme yapmaktır. Literatürde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri üssel düzeltme yöntemleridir. Serilerinin veri üretim süreçlerinde, finansal krizler, doğal afetler gibi birçok nedenden dolayı kalıcı yapısal değişimler meydana gelebilmektedir. Bu değişimler model parametrelerini değiştirebildiği gibi analiz sonuçlarına da etki etmektedirler. Bu çalışmadaki temel amaç, seride yapısal kırılmalar olduğunda basit üssel düzeltme (SES) ile yeni geliştirilmiş olan Modifiye Üssel Düzeltme (MSES)(2016) yöntemlerinin tahminleme performanslarını karşılaştırmaktır. Hata teriminin (MAE) ortalama ve varyansı örneklemin büyüklüğünden, kırılmanın şiddetinden ve konumundan etkilenmektedir. Veri setindeki kırılmalar model tahmini olumsuz etkilemektedir. MSES yönteminin kullanılmasında olası kırılmaların büyüklükleri ve konumları dikkate alınmalıdır.Keywords : Basit Üstel Düzeltme, Modifiye Üstel Düzeltme, Yapısal Kırılma