- Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
- 18. EYİ Özel Sayısı
- BAYES AĞ MODELLERİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİN KARŞILIKLI DİNAMİK İLİŞKİLERİ
BAYES AĞ MODELLERİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİN KARŞILIKLI DİNAMİK İLİŞKİLERİ
Authors : Fatma Busem Hatipoğlu, Umut Uyar
Pages : 709-720
Doi:10.18092/ulikidince.346501
View : 22 | Download : 9
Publication Date : 2018-01-20
Article Type : Research
Abstract :Modern portföy teorisinde, portföyde yer alan menkul kıymetler arasındaki ilişkinin yönünün ve derecesinin riskin azaltılması yönünde etkili olduğu belirtilmektedir (Markowitz, 1952). Teoride, birbirleriyle yüksek korelasyon içinde bulunan menkul kıymetlerin aynı portföyde yer almasından kaçınılmaktadır. Ancak korelasyon katsayısı, iki rassal değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü belirtmektedir. Bayes ağlar kullanılarak oluşturulan modeller menkul kıymetler arasındaki olasılıksal ilişkiyi görsel olarak sunabilmekte ve yeni bilgi geldiğinde ağda yer alan menkul kıymet getiri değerleri eşzamanlı olarak güncellenebilmektedir. Çalışmanın amacı, 2011-2016 dönemleri arasında Borsa İstanbul Ulusal-100 (BIST-100) endeksinde kesintisiz faaliyet gösteren hisse senetlerine ait getirilerin birbirleri ile olan ilişkilerini bir makine öğrenmesi olan Bayes ağ modelleri kullanarak araştırmaktır. Çalışmada Bayes ağ modelleri kullanılarak elde edilecek detaylı ilişkiler ile yatırımcıların portföy seçimlerinde kullanabilecekleri nitel ve nicel bilgiler yer almaktadır.Keywords : Makine Öğrenmesi, Bayes Ağlar, Portföy Seçim Teorisi