- İzmir İktisat Dergisi
- Vol: 32 Issue: 2
- Detecting the Best Seasonal ARIMA Forecasting Model for Monthly Inflation Rates in Turkey
Detecting the Best Seasonal ARIMA Forecasting Model for Monthly Inflation Rates in Turkey
Authors : Mehmet Özmen, Sera Şanli
Pages : 143-182
Doi:10.24988/deuiibf.2017322602
View : 19 | Download : 9
Publication Date : 2017-12-04
Article Type : Research
Abstract :Bu çalışmada Türkiye’nin 1995:01-2015:03 dönemine ilişkin aylık enflasyon oranları için en iyi ‘Mevsimsel Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (SARIMA)’ modelini bulmak amaçlanmıştır. Box Jenkins metodolojisine dayalı model tanımlamasından önce HEGY mevsimsel birim kök testi uygulanmıştır. Mevsimsel fark alma dereceleri OCSB ve CH testleri kullanılarak saptanmıştır. Son olarak, sırasıyla adımsal (stepwise) ve adımsal olmayan (non-stepwise) seçim yöntemleri kullanılarak seçilen sürüklenmeli ARIMA(1,1,1)(1,0,2)[12] ve ARIMA(1,1,1)(2,0,0)[12] modelleri karşılaştırılmıştır. Sonuçlar adımsal yöntem kullanılarak seçilen sürüklenmeli ARIMA(1,1,1)(1,0,2)[12] modelinin en iyi uyan SARIMA modelini belirlemede adımsal olmayan modele göre daha iyi olduğunu göstermiştir.Keywords : Enflasyon, Box Jenkins, SARIMA, HEGY, OCSB, CH, Adımsal Seçim