KOLLEKTİF RİSK MODELLEMESİNDE PANJÉR YÖNTEMİ
Authors : Pervin Baylan Irven, Güçkan Yapar
Pages : 139-149
View : 11 | Download : 4
Publication Date : 2011-06-25
Article Type : Other
Abstract :Hayat dışı sigortalarda, kollektif risk modellemesiyle toplam hasar değişkeninin dağılımının bulunması önemlidir. Bu dağılımların belirlenmesinde, toplam hasar sayıları için önerilen en önemli dağılımları iki parametreli bir sınıf olan (a, b, 0) sınıfı üyeliğindeki dağılımlar oluşturmaktadır. Hasar miktarları için ise, bir çok sürekli dağılım önerilebilir, fakat bir çok hasar miktarları dağılımı için toplam hasar miktarının dağılımını tam olarak elde etmek oldukça zordur. Çalışmamızda, karşılaşılan bu zorluklar Panjér yöntemine başvurularak aşılmaya çalışılmaktadır.Keywords : Hasar miktarı, toplam hasar sayısı, toplam hasar değişkeni, Erlang modeli, Panjér yöntemi, gamma dağılımı, (a, b, 0) dağılımlar sınıfı