- Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
- Vol: 12 Issue: 2
- PİYASA RİSKİ HESABI VE SIÇRAMALI STOKASTİK SÜREÇLER: İMKB 100 ENDEKSİNE AİT UYGULAMA
PİYASA RİSKİ HESABI VE SIÇRAMALI STOKASTİK SÜREÇLER: İMKB 100 ENDEKSİNE AİT UYGULAMA
Authors : Kasırga Yildirak
Pages : 36-44
View : 11 | Download : 3
Publication Date : 2010-06-01
Article Type : Other
Abstract :Bu makalede IMKB 100 endeksi ile ilgili risk hesabı için sıçramalı stokastik bir süreç kullanılmıştır. Portföyün sadece bir adet endeks ürününden oluştuğu varsayılmıştır. Risk ölçütü olarak tutarlılığı ispat edilmiş olan beklenen kayıp alanı yöntemi seçilmiştir ve bu alanın hesabı Monte Carlo yöntemi ile yapılmıştır. Düzgün ve sürekli kısmı geometrik Brown hareketi, sıçramalı kısmı bileşik Poisson süreç ile temsil edilmiş sıçramalı stokastik süreç tahmin edilerek risk hesabında kullanılmıştır. Sıçrama büyüklükleri hem Normal hem Gamma dağılım varsayımı altında incelenmiştir. Sonuçlar diğer risk hesabı metotları ile karşılaştırılmıştırKeywords : Piyasa Riski, Monte Carlo Simülasyonu, Sıçramalı Stokastik Süreçler