- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
- Vol: 22 Issue: 3
- DÜNYA KURU KAYISI PİYASASINDA FİYAT GEÇİRGENLİĞİ
DÜNYA KURU KAYISI PİYASASINDA FİYAT GEÇİRGENLİĞİ
Authors : Onur Demirel, Kübra Önder, Selim Adem Hatirli
Pages : 903-913
View : 13 | Download : 4
Publication Date : 2017-07-30
Article Type : Research
Abstract :Türkiye kuru kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider ülke konumundadır. Bu çalışmada, 2006- 2015 dönemi aylık verileri kullanılarak dünya kuru kayısı fiyatlarındaki geçirgenlik, Genelleştirilmiş Otoregressif Koşullu Değişken Varyans (GARCH) modeli ile tahmin edilmiştir. Model tahmin sonuçlarına göre modele dahil edilen; Türkiye kuru kayısı ihracat fiyatı, reel efektif döviz kuru indeksi ile döviz kuru dalgalanması, Türkiye kuru kayısı borsa fiyatı ile bir aylık gecikmeli değeri ve dünya kuru kayısı fiyatının bir aylık gecikmeli değişkenlerinin tamamı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Araştırmanın başlıca temel bulguları; kısa dönem esneklik değerlerinin uzun dönem esneklik değerlerinden daha düşük olduğu; esneklik değerlerinin sıfır ile bir arasında değerler aldığı; diğer bir ifade ile dünya kuru kayısı piyasasında fiyat geçirgenliğinin tam olmadığıdır.Keywords : Kuru kayısı, Fiyat geçirgenliği, Genelleştirilmiş Otoregressif Koşullu Değişken Varyans (GARCH) modeli