- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
- Vol: 14 Issue: 3
- VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI...
VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ
Authors : Şeref Kalayci, Esra Zeynel
Pages : 39-63
View : 8 | Download : 4
Publication Date : 2009-09-01
Article Type : Other
Abstract :"Vadeli işlem piyasaları” risk yönetimi ihtiyacı sonucu ortaya çıkmış piyasalardır. Çalışmada,Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda işlem gören VOB-İMKB 30 Endeks sözleşmeleri ile fiyatların düşme riskine karşı kısa pozisyonda, dinamik korunma yapılarak, korunma etkinliği (hedging effectiveness) analiz edilmekte ve VOB-İMKB 30 Endeks sözleşmeleri ile korunma etkinliğinin sağlandığı görülmektedirKeywords : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Korunma Etkinliği, Varyansı Minimize Eden Hedge Rasyosu