- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
- Vol: 19 Issue: 1
- OTOKORELASYON DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ OTOREGRESYON TEKNİKLERİ VE BİR UYGUL...
OTOKORELASYON DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ OTOREGRESYON TEKNİKLERİ VE BİR UYGULAMA
Authors : Doç. Dr. Ali Sait Albayrak
Pages : 1-20
View : 8 | Download : 2
Publication Date : 2014-03-01
Article Type : Other
Abstract :En küçük kareler (EKK) regresyon analizi çeşitli istatistiksel varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımlardan birisi model hatalarının birbirinden bağımsız olmasıdır. Ancak, zaman serilerine regresyon analizi uygulandığında model hataları genellikle zamanla ilişkili olduğundan bu varsayım sağlanamaz. Doğrusal regresyon modelinin dayandığı varsayımlar sağlanamadığı zaman EKK tekniği ile elde edilen sonuçlara güvenilmez. Hataların bağımsızlığı varsayımı sağlanamaması regresyon sonuçları üzerinde üç önemli etkisi vardır: Birincisi, parametrelerin istatistik anlamlılık testleri ile tahminlerin güven aralıkları doğru değildir. İkincisi, regresyon katsayılarının tahminleri etkin değildir. Üçüncüsü, model hatalarının ardışık bağımlı olması hataların model tahminlerinin geliştirilmesinde ilave bilgiler sağlayabileceğini gösterir. Bu çalışmada 11.01.2002 ile 10.08.2012 dönemine ait 553 haftalık zaman serileri kullanılarak makroekonomik değişkenleri (S&P endeksi, altın fiyatları, döviz kuru, faiz oranları) ile sermaye hareketlerinin (doğrudan yabancı yatırımlar ve yabancı portföy yatırımları) BIST-100 endeksi üzerine olan etkileri EKK ve otoregresyon teknikleri ile çözümlenerek karşılaştırılmaktadırKeywords : Otokorelasyon, Otoregresyon, Sermaye Hareketleri, Makroekonomik Göstergeler