- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
- Vol: 19 Issue: 4
- MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME VE MEVSİMSEL HATA DÜZELTME MODELİ: İTHALAT-İHRACAT VERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGUL...
MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME VE MEVSİMSEL HATA DÜZELTME MODELİ: İTHALAT-İHRACAT VERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Authors : doç. Dr. Mehmet Mert, Fatih Demir
Pages : 11-24
View : 7 | Download : 2
Publication Date : 2014-12-01
Article Type : Other
Abstract :Bu çalışma; zaman serilerinde görülen mevsimsellik bileşenine yönelik olarak, mevsimsel bütünleşme ve eşbütünleşme ilişkilerinin tespit edilmesi için kullanılanHylleberg-Engle-Granger-Yoo (HEGY) mevsimsel birim kök (Hylleberg vd., 1990) ve Engle-Granger-Hylleberg-Lee (EGHL) mevsimsel eşbütünleşme (Engle vd., 1993) testlerini kapsamaktadır. Önce teorileri aktarılan bu testler, üçer aylık verilerden oluşan 1969:1 – 2014:1 dönemini kapsayan ithalat ve ihracat serileri üzerine uygulanmıştır. Sıfır ve mevsimsel (¼ ve ¾) frekanslarda her iki serinin de birim köke sahip oldukları belirlenmiştir. Bu sonuç değişkenler arasında mevsimsel eşbütünleşme ilişkisinin olabileceğini göstermektedir. Uygulanan mevsimsel eşbütünleşme testi sonucu, sıfır frekansta seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı saptanmıştır. Mevsimsel frekansta (¼ ve ¾) ise bir adet eşbütünleşme vektörü tespit edilmiştir. Eşbütünleşme sonuçları, cari dönemde, ihracatın ithalatı %12, bir gecikmeli ihracatın ise %22 oranında pozitif etkilediklerini göstermiştir. Eşbütünleşme ilişkisinin bulunmasının ardından mevsimsel frekans (¼ ve ¾) için oluşturulan mevsimsel hata düzeltme modeli (SECM) tahmin edilmiştir. SECM sonuçları değerlendirildiğinde, ithalatta uzun dönem dengesinde yaşanacak sapmaların bir dönemde %30’unun düzeltildiği görülmüştürKeywords : Mevsimsel Birim Kök, Mevsimsel Eşbütünleşme, Mevsimsel Hata Düzeltme Modeli