Uç değerler teorisi ve bir bankacılık uygulaması
Authors : Özge EREN, Orcan ALPAR
Pages : 29-40
View : 7 | Download : 4
Publication Date : 2012-04-01
Article Type : Research
Abstract :Bu çalışmada, az sıklıkta gerçekleşen ancak etkisi kuvvetli olan olayların ortaya çıkabilme ihtimalleri Uç Değerler Teorisi ile analiz edilmiştir. Bu teori, uç ve nadir olaylar ile ilişkilendirilen ihtimallerin hesaplanması için kullanılan bir araçtır. Çok çeşitli alanlarda kendine uygulama alanı bulan bu analiz, son yıllarda özellikle finansal alanlarda yoğunlukla kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise, Uç Değerler Teorisi’nin genel mantığı hipotetik veriler üzerinden gösterilmiştir. Sadece teorik çerçeveyi göstermek yerine, bir banka için belirli bir zaman periyodunda gerçekleşen sahtekarlık olayları sonucunda ortaya çıkan kayıp değerleri ile ilgili örnek çalışma oluşturulmuştur.Keywords : Uç Değerler Teorisi, Operasyonel Risk, Hill tahmincisi