- Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
- Issue: 51 Special Issue
- ASSET ALLOCATION WITH DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATIONS (DCC) MODEL: AN IMPLEMENTATION IN THE R PROGR...
ASSET ALLOCATION WITH DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATIONS (DCC) MODEL: AN IMPLEMENTATION IN THE R PROGRAM
Authors : Metin ILBASMİS
Pages : 149-175
View : 7 | Download : 3
Publication Date : 2022-08-09
Article Type : Research
Abstract :Bu çalışma, dinamik koşullu korelasyon (DCC) modeli kullanarak varlık sınıfları arasındaki zamanla değişen korelasyonların tahmini ve bu tahminleri kullanarak portföy oluşumu sürecini R programının kullanımınıyla sunmaktadır. Portföy optimizasyonu ile ilgilenen yatırımcılar, akademisyenler ve finans öğrencileri için tasarlanan bu çalışmada, kullanıcı tarafından yazılan bir dizi R komutu sunulmaktadır. Bu komutlar, finansal verilere erişmek, verilerin istatistiksel özelliklerini analiz etmek, dinamik korelasyonları tahmin etmek ve son olarak çeşitli amaçlar için optimize edilmiş portföylerdeki birçok varlık sınıflarının optimal ağırlıklarını hesaplamak için kullanılmıştır.Keywords : R programı, Tahmin, DCC, Korelasyonlar, Portföy optimizasyonu